DeFlowАномальный объем на MOEX: как работает сканер и что показывает статистика
На Московской бирже иногда возникают моменты, когда торговый объем за короткий промежуток времени (1 минуту) значительно превышает обычный дневной объем акции. Такие ситуации называют аномальными всплесками объема.
В этой статье разберем, что это такое, на какие параметры стоит обращать внимание, и посмотрим на реальную статистику 1437 таких событий.
🔍 Что такое аномальный объем
Аномальный объем – это ситуация, когда текущий торговый объем за 1 минуту существенно превышает среднедневной объем бумаги.
Пример: Если акция в среднем торгуется на 100 млн руб. в день, а за одну минуту прошло 30 млн руб. – это аномалия в 30% от дневного объема за 1 минуту.
Почему это интересно?
· Крупные участники рынка (фонды, маркет-мейкеры) не могут незаметно совершить сделку на обычных объемах. · Всплеск объема часто наблюдается перед значительным движением цены. · Соотношение покупок и продаж в момент всплеска показывает, чьих действий было больше – покупателей или продавцов.
📈 Инструмент «Аналитика аномальных объемов» – что показывает на практике
Мы проанализировали 1437 аномалий на MOEX с порогом от 10% от среднедневного объема. Вот статистика:
Общая статистика (порог ≥10%)
Показатель Значение Всего аномалий 1437 Средний % аномалии 21.79% Максимальный % аномалии 354.46% Средняя максимальная цена после сигнала (относительно входа) +3.91% Положительных исходов (цена изменилась в сторону доминирующих покупок/продаж) 96.5% Совпадение направления (лонг/шорт) с фактическим движением 93.1%
Когда достигается максимум?
· 33.3% аномалий – максимум на следующий день · 16.4% – на 3-й день · 16.0% – на 10-й день
👉 Наблюдение: большинство аномалий демонстрируют максимальное изменение цены в течение 1-3 дней.
🧠 Как интерпретировать аномальный объем (пошагово)
Рассмотрим пример с акцией FESH (ДВМП):
Параметр Значение Аномалия 87.10% от дневного объема за 1 минуту Соотношение Покупка 76% / Продажа 24% Направление доминирования Покупки (76%)
Что это означает: В момент всплеска объем был почти равен дневному, причем покупок было в 3 раза больше, чем продаж. Это может указывать на активность крупного покупателя.
Фактическое движение после аномалии: Через 1 день цена выросла на +2.43%.
Обратный пример – MSNG (Мосэнерго):
Параметр Значение Аномалия 32.08% от дневного объема за 1 минуту Соотношение Покупка 6% / Продажа 94% Направление доминирования Продажи (94%)
Фактическое движение после аномалии: Цена снизилась еще на 5.7% в течение полутора дней.
📊 Примеры реальных данных (порог 10%)
Тикер Аномалия Соотношение покупок/продаж Макс. изменение цены Срок ALRS 17.29% 87% / 13% +1.22% 1 день SMLT 18.89% 89% / 11% +0.75% 1 день UPRO 10.35% 5% / 95% +0.14% 1 день ASTR 11.24% 85% / 15% +0.70% 1 день EUTR 16.92% 25% / 75% +4.07% 1 день FESH 87.10% 76% / 24% +2.43% 1 день
Таблица показывает, как менялась цена после каждого всплеска. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
✅ Что дает инструмент «Аналитика аномальных объемов»
Наш инструмент (в составе MOEX Радара) автоматически сканирует все акции Московской биржи и фиксирует аномалии с заданным порогом (например, от 10%). Для каждой аномалии доступно:
· Дата и время всплеска · Тикер и название бумаги · % превышения над среднедневным объемом · Соотношение покупок и продаж в момент всплеска · Историческая статистика по данной бумаге
Вы можете наблюдать эти данные и самостоятельно принимать решения.
🚀 Как получать такие данные в реальном времени
Инструмент «Аналитика аномальных объемов» доступен в составе премиум-подписки DeFlow. Вы получаете:
· Уведомления о новых аномалиях в реальном времени · Доступ к полной истории по каждому тикеру · Возможность настраивать порог срабатывания
👉 Узнать подробнее и подключиться: https://deflow.ru/club
Важная информация: Данный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любые решения о покупке или продаже ценных бумаг вы принимаете самостоятельно. Торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.